SUPUESTOS DE COMPARACIÓN
Las dos carteras se comparan bajo los mismos supuestos para que el resultado sea consistente.
Cartera A
Peso total
100%
Activos
2
Activo
Peso
Acciones
Cartera B
Peso total
100%
Activos
3
Activo
Peso
Acciones
1970-2024 · 55 años
1970-2024 · 55 años
1970-2024 · 55 años
Métricas comparativas
Qué cambió
La diferencia muestra cómo cambia el resultado de la Cartera B frente a la Cartera A.
Las métricas y los gráficos usan el mismo periodo común: 1970-2024 · 55 años
Rentabilidad anualizada / CAGR
7.1%
7.5%
+0.4%
Rentabilidad anualizada / CAGR
Cartera A
7.1%
Cartera B
7.5%
Diferencia
+0.4%
Volatilidad
10.6%
9.4%
-1.2%
Volatilidad
Cartera A
10.6%
Cartera B
9.4%
Diferencia
-1.2%
Máxima caída
-23.3%
-17.7%
+5.6%
Máxima caída
Cartera A
-23.3%
Cartera B
-17.7%
Diferencia
+5.6%
Sharpe
0.67
0.80
+0.13
Sharpe
Cartera A
0.67
Cartera B
0.80
Diferencia
+0.13
Sortino
1.43
2.04
+0.62
Sortino
Cartera A
1.43
Cartera B
2.04
Diferencia
+0.62
Mejor año
1986 · 28.3%
1986 · 27.2%
-1.1%
Mejor año
Cartera A
1986 · 28.3%
Cartera B
1986 · 27.2%
Diferencia
-1.1%
Peor año
2008 · -22.0%
2008 · -17.7%
+4.4%
Peor año
Cartera A
2008 · -22.0%
Cartera B
2008 · -17.7%
Diferencia
+4.4%
Cambios de asignación
Dónde cambia B la mezcla
Oro
+20 pts
A 0% · B 20%
MSCI World
-10 pts
A 60% · B 50%
Bonos globales
-10 pts
A 40% · B 30%
Crecimiento acumulado
Evolución del capital durante el periodo común, bajo los mismos supuestos.
Caídas desde máximos
Retroceso desde máximos previos durante el periodo comparado.